市场风险是指由于基础资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致衍生工具价格或者价值变动的风险。基础资产的市场价格变动包括市场利率、汇率、股票、债券行情的变动。[1][2][3]
计算
简述
市场风险(Market Risk / Market Exposure)
计算市场风险的方法主要是在险价值（VaR），它是在正常的市场条件和给定的置信水平（Confidence interval，通常为99%）上，在给定的持有期间内，某一投资组合预期可能发生的最大损失；或者说，在正常的市场条件和给定的持有期间内，该投资组合发生VaR值损失的概率仅为给定的概率水平（即置信水平）。